量化投資基礎(chǔ)計(jì)算與模型視頻教程下載
課程簡介：
金融數(shù)學(xué)，又稱數(shù)理金融學(xué)等，是利用數(shù)學(xué)工具研究金融現(xiàn)象，通過數(shù)學(xué)模型進(jìn)行定量分析，以求找到金融活動(dòng)中潛在的規(guī)律，并用以指導(dǎo)實(shí)踐。金融數(shù)學(xué)是現(xiàn)代數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)技術(shù)在金融領(lǐng)域中的結(jié)合應(yīng)用。目前，金融數(shù)學(xué)發(fā)展很快， 而它的發(fā)展曾兩次引發(fā)了“華爾街革命”。不僅僅是理論界在金融數(shù)學(xué)領(lǐng)域取得巨大的成就。實(shí)務(wù)投資派也運(yùn)用金融數(shù)學(xué)模型在市場中取得了巨大的盈利。目前，量化投資非常熱門，然而國情不同，意味著國外的模型不能照搬。而我們要根據(jù)中國的現(xiàn)狀，創(chuàng)建出有效的量化方法，必須對(duì)背后的數(shù)學(xué)模型有深入的認(rèn)識(shí)。本課程將圍繞兩次華爾街革命的內(nèi)容——套利定價(jià)模型與資本資產(chǎn)定價(jià)模型，介紹金融的基本數(shù)學(xué)模型，以及這些模型的應(yīng)用。金融模型的構(gòu)建，少不了各種計(jì)算。目前，SAS作為常用的金融計(jì)算軟件，服務(wù)于大部分銀行、投資公司中。而R作為一款開源分析軟件，在金融計(jì)算中也是潛力無限。本課程將會(huì)基于R與SAS雙平臺(tái)進(jìn)行計(jì)算講解，只需擁有其中一款的基礎(chǔ)就可以了。
量化投資基礎(chǔ)計(jì)算與模型視頻教程目錄介紹：
第1課：簡單市場模型與基本概念
第2課：貨幣的時(shí)間價(jià)值
第3課：股票收益率計(jì)算
第4課：固定收益證券與收益波動(dòng)率計(jì)算
第5課：股票指數(shù)計(jì)算
第6課：投資組合管理
第7課：資本資產(chǎn)定價(jià)模型CAPM
第8課：較佳投資組合選擇及中國股市CAPM驗(yàn)證
第9課：期權(quán)及其價(jià)格的影響因素
第10課：期權(quán)定價(jià)模型
第11課：衍生證券在風(fēng)險(xiǎn)暴露管理中的應(yīng)用
第12課：可變利率與債券風(fēng)險(xiǎn)管理
第13課：VaR與事后檢驗(yàn)量化投資基礎(chǔ)計(jì)算與模型
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